Stochastic RSI (StochRSI) adalah indikator yang berguna dalam analisis teknis yang berkisar antara nol dan satu (atau nol dan 100 pada beberapa platform pembuatan grafik). StochRSI menerapkan rumus stochastic oscillator ke satu set relative strength index (RSI) berbanding dengan data harga standar. Menggunakan nilai RSI dalam rumus Stochastic memberi para pedagang gambaran tentang apakah nilai RSI saat ini overbought atau oversold.
StochRSI oscillator memanfaatkan kedua indikator momentum untuk membuat indikator yang lebih sensitif yang selaras dengan kinerja historis sekuritas tertentu daripada analisis umum perubahan harga.
Rumus Stochastic RSI
StochRSI berdasarkan pada pembacaan RSI. RSI memiliki nilai input, biasanya 14, yang memberi tahu indikator berapa banyak periode data penghitungannya. Level RSI ini kemudian digunakan dalam rumus StochRSI.
- Catat level RSI selama 14 periode.
- Pada periode ke-14, catat pembacaan RSI saat ini, pembacaan RSI tertinggi, dan pembacaan RSI terendah. Sekarang adalah hal yang mungkin mengisi semua variabel rumus untuk StochRSI.
- Pada periode ke-15, catat pembacaan RSI saat ini, pembacaan RSI tertinggi, dan pembacaan terendah, tetapi hanya untuk 14 periode terakhir (bukan 15 terakhir). Hitung StochRSI baru.
- Karena setiap periode berakhir, hitung nilai StochRSI baru, hanya menggunakan 14 nilai RSI terakhir.
Tushar S. Chande dan Stanley Kroll adalah penemu StochRSI, dalam buku mereka “The New Technical Trader,” yang pertama kali terbit pada tahun 1994. Sementara indikator teknis sudah ada untuk menunjukkan level overbought dan oversold, keduanya mengembangkan StochRSI untuk meningkatkan sensitivitas dan menghasilkan jumlah sinyal yang lebih banyak daripada indikator tradisional.
StochRSI menganggap sesuatu menjadi oversold ketika nilainya turun di bawah 0,20. Ini berarti nilai RSI yang aktif berada di ujung bawah kisaran tertentu, dan bahwa arah jangka pendek dari sekuritas yang mendasarinya mungkin mendekati titik terendah, kemungkinan pergerakan lebih tinggi. Sebaliknya, pembacaan di atas 0,80 menunjukkan RSI mungkin mencapai tertinggi ekstrim dan berguna untuk menandakan kemunduran dalam keamanan yang mendasarinya.
Bersamaan dengan mengidentifikasi kondisi overbought / oversold, StochRSI bermanfaat untuk mengidentifikasi tren jangka pendek dengan melihatnya dalam konteks osilator dengan garis tengah di 0,50. Ketika StochRSI di atas 0,50, keamanan mungkin terlihat cenderung lebih tinggi dan sebaliknya ketika di bawah 0,50.
StochRSI juga harus digunakan bersama dengan indikator teknis atau pola grafik lainnya untuk memaksimalkan efektivitas, terutama mengingat banyaknya sinyal yang dihasilkan.
Selain itu, osilator non-momentum seperti jalur distribusi akumulasi mungkin sangat membantu karena tidak tumpang tindih dalam hal fungsionalitas dan memberikan wawasan dari perspektif yang berbeda.
Perbedaan Antara Stochastic RSI dan Relative Strength Index (RSI)
Mereka tampak serupa, tetapi StochRSI bergantung pada rumus yang berbeda dari apa yang menghasilkan nilai RSI. RSI adalah turunan dari harga. Sedangkan StochRSI merupakan turunan dari RSI itu sendiri, atau turunan kedua dari harga. Salah satu perbedaan utamanya adalah seberapa cepat indikator bergerak. StochRSI bergerak sangat cepat dari overbought ke oversold, atau sebaliknya, sedangkan RSI adalah indikator yang bergerak jauh lebih lambat. Yang satu tidak lebih baik dari yang lain, StochRSI hanya bergerak lebih (dan lebih cepat) daripada RSI.
Satu sisi negatif dari penggunaan StochRSI adalah cenderung cukup fluktuatif, dengan cepat bergerak dari tinggi ke rendah. Menghaluskan StochRSI dapat membantu dalam hal ini. Beberapa trader akan menggunakan moving average StochRSI untuk mengurangi volatilitas dan membuat indikator lebih berguna. Misalnya, simple moving average 10 hari dari StochRSI dapat menghasilkan indikator yang lebih halus dan lebih stabil. Kebanyakan platform charting memungkinkan untuk menerapkan satu jenis indikator ke yang lain tanpa memerlukan perhitungan pribadi.
Selain itu, StochRSI adalah turunan harga kedua. Dengan kata lain, outputnya berjarak dua langkah dari harga aktual aset yang dianalisis, yang berarti terkadang tidak sinkron dengan harga pasar aset secara real time.