Backtesting

Backtesting adalah metode umum untuk melihat seberapa baik strategi atau model akan dilakukan. Backtesting menilai kelayakan strategi trading dengan menemukan bagaimana hal itu akan dimainkan menggunakan data historis. Jika pengujian ulang berhasil, trader dan analis mungkin memiliki kepercayaan diri untuk menggunakannya di masa mendatang.

Backtesting memungkinkan trader untuk mensimulasikan strategi trading menggunakan data historis untuk menghasilkan hasil dan menganalisis risiko dan profitabilitas sebelum mempertaruhkan modal sebenarnya.

Backtest yang dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil positif meyakinkan trader bahwa strategi tersebut secara fundamental kuat dan kemungkinan akan menghasilkan keuntungan ketika diterapkan dalam kenyataan. Sebaliknya, pengujian ulang yang dilakukan dengan baik yang menghasilkan hasil yang kurang optimal akan mendorong trader untuk mengubah atau menolak strategi.

Selama ide trading dapat dikuantifikasi, itu dapat diuji kembali. Beberapa trader dan investor mungkin mencari keahlian programmer yang memenuhi syarat untuk mengembangkan ide menjadi bentuk yang dapat diuji. Biasanya, ini melibatkan programmer yang mengkodekan ide ke dalam bahasa kepemilikan yang dihosting oleh platform trading.

Backtesting

Programmer dapat menggabungkan variabel input yang ditentukan pengguna yang memungkinkan pedagang untuk “mengubah” sistem. Contohnya adalah dalam sistem crossover simple moving average (SMA). Trader akan dapat memasukkan (atau mengubah) panjang dari dua moving averages yang digunakan dalam sistem. Pedagang kemudian dapat menguji ulang untuk menentukan panjang moving averages mana yang akan berkinerja terbaik pada data historis.

Backtest ideal memilih data sampel dari periode waktu yang relevan dengan durasi yang mencerminkan berbagai kondisi pasar. Dengan cara ini, seseorang dapat menilai dengan lebih baik apakah hasil backtest mewakili kebetulan atau trading yang sehat.

Kumpulan data historis harus mencakup sampel saham yang benar-benar representatif, termasuk perusahaan yang akhirnya bangkrut atau dijual atau dilikuidasi. Alternatifnya, termasuk hanya data dari saham historis yang masih ada saat ini, akan menghasilkan pengembalian yang tinggi secara artifisial dalam pengujian ulang.

Sebuah backtest harus mempertimbangkan semua biaya trading, betapapun kecilnya, karena ini dapat bertambah selama periode backtesting dan secara drastis mempengaruhi penampilan profitabilitas strategi. Trader harus memastikan bahwa akun perangkat lunak pengujian ulang mereka untuk biaya ini.

Pengujian di luar sampel dan pengujian performa ke depan memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai keefektifan sistem dan dapat menunjukkan warna asli sistem sebelum uang nyata dipertaruhkan. Korelasi yang kuat antara hasil pengujian backtesting, out-of-sample, dan forward performance sangat penting untuk menentukan kelangsungan sistem trading.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CommentLuv badge