HV

Historical Volatility (HV) adalah ukuran statistik dari dispersi pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu selama periode waktu tertentu. Umumnya, ukuran ini dihitung dengan menentukan deviasi rata-rata dari harga rata-rata suatu instrumen keuangan dalam periode waktu tertentu. Menggunakan standar deviasi adalah cara yang paling umum, tetapi bukan satu-satunya, untuk menghitungContinue Reading